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Taxa Selic Diária – Definição e como Calcular

Cotidianamente ouvimos por meio da mídia a expressão Taxa SELIC, sobretudo quando há reuniões do COPOM – Comitê de Política Monetária, mas sempre ela vem definida ao ano, não sendo caracterizada mensalmente ou diariamente, no entanto ela não é tão estática como parece. Há todos os dias movimentações nessa taxa sendo a taxa SELIC uma média divulgada e que direciona a política econômica do Brasil. No mercado bancário a SELIC é definida diariamente e por isso há a Taxa SELIC diária.

A Taxa SELIC Diária é formada nas operações de open market realizadas diariamente no chamado mercado monetário, em que os bancos fazem operações de compra e venda de títulos públicos federais e, assim, equilibram seus saldos de caixa. Ou seja, caso um Banco A esteja com saldo de caixa momentaneamente negativo, ele deverá vender título público federal para um outro Banco B que possua saldo momentaneamente positivo.

O Site do Banco Central – BACEN disponibiliza diariamente esta taxa e também todo o histórico da série gratuitamente e com ampla abertura.

Exemplo de Cálculo de Taxa SELIC Diária:

Exemplo de cálculo da taxa Selic Diária, Supondo que o Banco (A) tenha 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) disponíveis para aplicar por 1 dia útil no open market, que o Banco (B) tenha a necessidade de captar esses recursos e que tais bancos negociam uma taxa Selic diária de 11,65% a.a. over (base 252 dias úteis), determinar o montante (FV) que o Banco (B) deverá devolver para o Banco (A) no dia seguinte.
Aplicando a fórmula dos juros compostos e considerando o prazo de dias úteis, que é obtido da diferença entre as duas datas, descontando o número de feriados regulares, sábados e domingos, bem como o número de feriados especiais entre essas datas, teremos:

FV = PV(1+I)^n

Logo:

FV = 500.000.000,00 (1+11,65/100)^1/252
FV = 500.000.000,00 (1,1165)^1/252
FV = 500.000.000,00 (1,000437392)
FV = 500.218.696,00

Portanto, o Banco (B) deverá entregar ao Banco (A), no dia seguinte D+1 o montante (FV) de R$ 500.218.696,00 que representa o valor principal mais os juros pela utilização do capital.

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